위너과정은 주가의 움직임 같은 것들은 브라운 운동을 따른다 라는 주장이다.

결국은 T+1 시점의 값1은 과거의 값들과 전혀 연관성이 없다(irrelvant)는 주장이다.

z의 변화량은 시간 변화에 영향을 받고, 마르코프 과정을 따르기 때문에 각각의 시간에 따른 z값은 다른 시간 간격의 영향을 받지 않는다. 위너 과정을 따르는 확률 변수 z는 평균은0, 분산은 t의 변화량으로 정규분포를 따른다. T 시점의 분산은 T만큼의 값을 얻는다. 시간 변화량이 커질수록, z의 변동성도 커진다.